PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEF с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEF с SETM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.) is a stock, while SETM (Sprott Critical Materials ETF) is Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Over the past 3 years, AEF returned 33.30%/yr vs 24.13%/yr for SETM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEF и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 39.82%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.50%.

AEF

1 день
-1.90%
1 месяц
1.69%
С начала года
39.82%
6 месяцев
45.06%
1 год
81.14%
3 года*
33.30%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.01%

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEF и SETM

2026 (YTD)202520242023
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		39.82%50.22%9.43%-4.05%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between AEF and SETM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.55

The correlation between AEF and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с AEF:
AEF с ADGAXAEF с IEFAEF с TAEF с IEPAEF с QQQAEF с TFIF.LAEF с CUKX.L
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

AEF vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEF
Ранг доходности на риск AEF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEF c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEFSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.91

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.30

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.45

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

9.73

+5.76

AEF vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа SETM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEF и SETM

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEFSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-42.81%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-25.85%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-42.81%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-20.94%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-15.04%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

9.14%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и SETM

Текущая волатильность для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) составляет 13.00%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что AEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEFSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

17.26%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

37.56%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

46.76%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

37.23%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

37.23%

-15.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и SETM

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SETM в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		8.49%9.29%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.97%5.19%7.05%12.19%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEF and SETM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to AEF (13.00%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs SETM's -42.81%.

AEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEF и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор