PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDAX с ESMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, AEDAX returned 6.74%/yr vs 9.49%/yr for ESMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AEDAX charges 1.37%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEDAX показывает доходность 18.02%, а ESMAX немного ниже – 17.38%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.49% соответственно.

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%

ESMAX

1 день
1.10%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.38%
6 месяцев
17.06%
1 год
18.87%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDAX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.38%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between AEDAX and ESMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.86

The correlation between AEDAX and ESMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX

Доходность на риск

AEDAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.03

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.55

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.43

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

4.25

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ESMAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.03

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и ESMAX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и ESMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDAXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-65.90%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.45%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.80%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-32.92%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-39.83%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-13.93%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и ESMAX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) составляет 4.81%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDAXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.18%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.05%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.23%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.11%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.69%

+2.78%

Сравнение комиссий AEDAX и ESMAX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и ESMAX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности ESMAX в 29.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.87%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

AEDAX and ESMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (5.18%) compared to AEDAX (4.81%). In terms of maximum drawdown, AEDAX dropped -60.46% vs ESMAX's -65.90%.

AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDAX и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор