Сравнение AEDAX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDAX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.96% соответственно.
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и ESMAX
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
AEDAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
AEDAX
ESMAX
Сравнение AEDAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDAX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.24 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.00 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 3.01 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDAX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и ESMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и ESMAX
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и ESMAX
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDAX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -65.90% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -12.45% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -32.92% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -39.83% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -9.32% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -14.01% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.12% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и ESMAX
Текущая волатильность для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) составляет 7.51%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDAX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.38% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.91% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.30% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.68% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.44% | +2.93% |