Сравнение ADYEN.AS с ^AEX
ADYEN.AS (Adyen N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -16.65%/yr vs 7.87%/yr for ^AEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADYEN.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 11.99%.
ADYEN.AS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -39.71%
- 6 месяцев
- -39.70%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- -19.44%
- 5 лет*
- -16.65%
- 10 лет*
- —
^AEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN.AS Adyen N.V. | -39.71% | -4.31% | 23.18% | -9.45% | -44.26% | 21.34% | 160.60% | 53.88% | 18.76% |
^AEX AEX Index | 11.99% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -13.34% |
Correlation
The correlation between ADYEN.AS and ^AEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between ADYEN.AS and ^AEX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEN.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
ADYEN.AS
^AEX
Сравнение ADYEN.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEN.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.28 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 6.02 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEN.AS и ^AEX
Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEN.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -71.60% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -6.82% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.67% | -16.03% | -46.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.19% | -23.80% | -53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -1.62% | -68.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.41% | -25.63% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 2.60% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEN.AS и ^AEX
Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEN.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 3.50% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.45% | 10.86% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 13.42% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 15.43% | +35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 15.99% | +31.45% |
Часто задаваемые вопросы
ADYEN.AS and ^AEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор