PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEN.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADYEN.AS с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и ^AEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-37.19%-4.31%23.18%-9.45%-44.26%21.34%160.60%53.88%4.41%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -37.19%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.67%.

ADYEN.AS

1 день
1.54%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-37.19%
6 месяцев
-36.86%
1 год
-38.97%
3 года*
-16.04%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
—

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen N.V.

AEX Index

Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с VADYEN.AS с MA
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

ADYEN.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEN.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEN.AS^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.50

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

0.76

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.36

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

5.66

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEN.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEN.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.50

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между ADYEN.AS и ^AEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и ^AEX

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADYEN.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-71.60%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-11.65%

-39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-23.80%

-53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.77%

-5.18%

-63.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-22.69%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

2.84%

+20.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и ^AEX

Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADYEN.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.17%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

10.00%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.53%

15.47%

+26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.42%

15.39%

+35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

16.22%

+31.06%