PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEN.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADYEN.AS с ^AEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADYEN.AS (Adyen N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -13.60%/yr vs 7.77%/yr for ^AEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -34.76%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 10.04%.

ADYEN.AS

1 день
5.75%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-34.76%
6 месяцев
-33.53%
1 год
-47.40%
3 года*
-17.20%
5 лет*
-13.60%
10 лет*
—

^AEX

1 день
0.27%
1 месяц
1.49%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.10%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и ^AEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-34.76%-4.31%23.18%-9.45%-44.26%21.34%160.60%53.88%4.41%
^AEX
AEX Index		10.04%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-13.49%

Correlation

The correlation between ADYEN.AS and ^AEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.57

The correlation between ADYEN.AS and ^AEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen N.V.

AEX Index

Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с VADYEN.AS с MA
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

ADYEN.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 55
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEN.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEN.AS^AEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.99

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.45

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.92

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

4.50

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEN.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEN.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.99

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и ^AEX

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и ^AEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADYEN.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-71.60%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.62%

-6.82%

-44.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.67%

-16.03%

-46.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-23.80%

-53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-0.61%

-66.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.11%

-22.61%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

2.94%

+27.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и ^AEX

Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADYEN.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

3.91%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

10.64%

+25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

13.28%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

15.41%

+35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

16.22%

+30.94%

Часто задаваемые вопросы

ADYEN.AS and ^AEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и ^AEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор