PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с AFLYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с AFLYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY).

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и AFLYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и AFLYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
AFLYY
Air France KLM SA		-13.63%42.20%-44.73%11.27%-67.10%-24.39%-48.04%3.54%-29.86%165.83%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как AFLYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFLYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у AFLYY с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции AFLYY по среднегодовой доходности: 8.44% против -19.31% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

AFLYY

1 день
5.60%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-17.53%
1 год
19.39%
3 года*
-17.75%
5 лет*
-28.55%
10 лет*
-19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Air France KLM SA

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с AFLYY:
AFLYY с AF.PAAFLYY с BTMAFLYY с ICAGY

Доходность на риск

^AEX vs. AFLYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AFLYY
Ранг доходности на риск AFLYY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c AFLYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXAFLYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.36

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.43

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

0.84

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. AFLYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AFLYY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и AFLYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXAFLYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.53

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.37

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.30

+0.66

Корреляция

Корреляция между ^AEX и AFLYY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и AFLYY

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки AFLYY в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и AFLYY.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXAFLYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-97.70%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-42.67%

+31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-89.13%

+65.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-95.87%

+60.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-96.40%

+91.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-72.12%

+49.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

21.11%

-18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и AFLYY

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 5.17%, в то время как у Air France KLM SA (AFLYY) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXAFLYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

16.17%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

40.19%

-30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

53.75%

-38.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

53.61%

-38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

51.65%

-35.43%