PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с AFLYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с AFLYY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^AEX (AEX Index) is an index, while AFLYY (Air France KLM SA) is a stock. Over the past 10 years, ^AEX returned 9.65%/yr vs -13.21%/yr for AFLYY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и AFLYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как AFLYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFLYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у AFLYY с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции AFLYY по среднегодовой доходности: 9.65% против -13.21% соответственно.

^AEX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.99%
6 месяцев
13.17%
1 год
16.07%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.65%

AFLYY

1 день
2.24%
1 месяц
26.64%
С начала года
21.53%
6 месяцев
24.24%
1 год
52.79%
3 года*
-6.48%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
-13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^AEX и AFLYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		11.99%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
AFLYY
Air France KLM SA		21.53%42.20%-44.73%11.27%-67.10%-24.39%-48.04%3.54%-29.86%165.83%

Correlation

The correlation between ^AEX and AFLYY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г.

0.35

The correlation between ^AEX and AFLYY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Air France KLM SA

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с AFLYY:
AFLYY с AF.PAAFLYY с ICAGY

Доходность на риск

^AEX vs. AFLYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFLYY
Ранг доходности на риск AFLYY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c AFLYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^AEXAFLYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.98

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.66

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

2.08

+3.73

^AEX vs. AFLYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLYY равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и AFLYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и AFLYY

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки AFLYY в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и AFLYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^AEXAFLYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-96.55%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-41.41%

+34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-60.63%

+44.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-85.38%

+61.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-95.18%

+59.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-93.24%

+91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-66.33%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

25.40%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и AFLYY

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.44%, в то время как у Air France KLM SA (AFLYY) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^AEXAFLYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

16.18%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

40.91%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

54.05%

-40.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

54.65%

-39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

52.07%

-36.02%

Часто задаваемые вопросы

^AEX and AFLYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLYY has higher volatility (16.18%) compared to ^AEX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ^AEX dropped -71.60% vs AFLYY's -96.55%.

^AEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^AEX и AFLYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор