Сравнение ^AEX с AFLYY
^AEX (AEX Index) is an index, while AFLYY (Air France KLM SA) is a stock. Over the past 10 years, ^AEX returned 8.90%/yr vs -16.86%/yr for AFLYY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и AFLYY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^AEX торгуется в EUR, в то время как AFLYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFLYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у AFLYY с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции AFLYY по среднегодовой доходности: 8.90% против -16.86% соответственно.
^AEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.90%
AFLYY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 16.37%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- -12.56%
- 5 лет*
- -25.21%
- 10 лет*
- -16.86%
Сравнение доходности по годам ^AEX и AFLYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^AEX AEX Index | 10.04% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
AFLYY Air France KLM SA | -2.35% | 42.20% | -44.73% | 11.27% | -67.10% | -24.39% | -48.04% | 3.54% | -29.86% | 165.83% |
Correlation
The correlation between ^AEX and AFLYY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between ^AEX and AFLYY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^AEX vs. AFLYY — Ранг доходности на риск
^AEX
AFLYY
Сравнение ^AEX c AFLYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Air France KLM SA (AFLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^AEX | AFLYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.25 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.41 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^AEX | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.47 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.33 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.28 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и AFLYY
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки AFLYY в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и AFLYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^AEX | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -96.55% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -41.41% | +34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -60.97% | +44.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -85.44% | +61.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -95.18% | +59.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -94.57% | +93.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -66.26% | +43.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 25.03% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и AFLYY
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.91%, в то время как у Air France KLM SA (AFLYY) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^AEX | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 14.87% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 40.25% | -29.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 53.43% | -40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 54.22% | -38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 52.03% | -35.81% |
Часто задаваемые вопросы
^AEX and AFLYY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFLYY has higher volatility (14.87%) compared to ^AEX (3.91%). In terms of maximum drawdown, ^AEX dropped -71.60% vs AFLYY's -96.55%.
^AEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^AEX и AFLYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор