PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

AEX Index (^AEX)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS^AEX с URTH^AEX с ^GSPC

Доходность

График доходности ^AEX

AEX Index (^AEX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции ^AEX — €1,065. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ^AEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,453.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

AEX Index (^AEX) показал доход в 11.99% с начала года и 16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AEX составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.

AEX Index

1 день
-0.03%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.99%
6 месяцев
13.17%
1 год
16.07%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.65%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^AEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^AEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.29%2.53%-6.55%5.66%2.06%2.94%11.99%
20254.93%0.00%-2.51%-2.33%5.13%-1.05%-1.23%-0.60%5.15%3.04%-2.89%0.84%8.27%
20243.99%3.69%3.93%-0.33%2.82%2.24%-0.35%-0.21%-0.93%-3.95%0.86%-0.35%11.67%
20238.15%1.04%0.43%0.31%-1.27%3.35%2.33%-6.11%-1.99%-1.40%6.46%2.85%14.20%
2022-5.36%-3.37%-0.76%-1.83%0.27%-7.53%10.65%-6.74%-5.83%4.68%7.97%-4.85%-13.65%
20212.00%2.22%7.46%1.10%0.25%2.84%3.40%4.42%-1.99%5.05%-4.13%2.64%27.75%

Метрики бенчмарка

AEX Index has an annualized alpha of -0.68%, beta of 0.53, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 1992.

  • This index participated in 96.26% of S&P 500 Index downside but only 68.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.28 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.28 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.68%
Бета
0.53
R²
0.28
Участие в росте
68.76%
Участие в снижении
96.26%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^AEX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ^AEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AEX Index (^AEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^AEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.90

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.17

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.71

-5.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AEX Index показал максимальную просадку в 71.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3086 торговых сессий.

Текущая просадка AEX Index составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-71.60%март 2009 г.
8y 6mo12y 26d
20y 7moсент. 2000 г. - апр. 2021 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-37.09%окт. 1998 г.
2mo 19d1y 1mo
1y 3moиюль 1998 г. - нояб. 1999 г.
Медвежий рынок2022
-23.80%окт. 2022 г.
11mo1y 3mo
2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Коррекция 1997 года1997
-17.33%окт. 1997 г.
2mo 21d3mo 23d
6mo 14dавг. 1997 г. - февр. 1998 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.03%апр. 2025 г.
1mo 20d5mo 26d
7mo 16dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г.

Показатели просадок

^AEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-51.62%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.57%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-23.99%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-23.99%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.42%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.08%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-9.08%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^AEX

Добавьте AEX Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^AEX