PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AEX Index (^AEX)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост €10,000 инвестированных в AEX Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91%
5.96%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^AEX

AEX Index

Популярные сравнения: ^AEX с VOO, ^AEX с ^FCHI, ^AEX с ^GDAXI, ^AEX с NOBL, ^AEX с ^GSPC, ^AEX с URTH, ^AEX с ASML, ^AEX с GBL

Доходность

AEX Index показал доход в 12.65% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEX Index составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.65%18.49%
1 месяц5.55%4.20%
6 месяцев1.91%6.60%
1 год7.25%15.43%
5 лет (среднегодовая)8.89%11.59%
10 лет (среднегодовая)7.10%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.27%3.35%2.33%-6.11%-1.99%-1.40%6.46%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AEX
AEX Index
0.57
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

AEX Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
0.78
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.21%
-1.59%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AEX Index показал максимальную просадку в 71.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 3094 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.6%5 сент. 2000 г.22199 мар. 2009 г.30941 апр. 2021 г.5313
-46.74%12 авг. 1987 г.6510 нояб. 1987 г.35911 апр. 1989 г.424
-37.09%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.27915 нояб. 1999 г.337
-33.74%18 авг. 1989 г.35716 янв. 1991 г.6248 июл. 1993 г.981
-25.34%2 февр. 1984 г.11823 июл. 1984 г.1122 янв. 1985 г.230

График волатильности

Текущая волатильность AEX Index составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89%
2.32%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)