PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^FCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.58%
0.56%
^AEX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.84

^FCHI:

0.20

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.23

^FCHI:

0.36

Коэф-т Омега

^AEX:

1.15

^FCHI:

1.04

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.09

^FCHI:

0.19

Коэф-т Мартина

^AEX:

2.37

^FCHI:

0.34

Индекс Язвы

^AEX:

4.18%

^FCHI:

7.66%

Дневная вол-ть

^AEX:

11.80%

^FCHI:

13.13%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^AEX:

-1.16%

^FCHI:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.82% против 5.17% соответственно.


^AEX

С начала года

6.71%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

3.19%

1 год

9.34%

5 лет

8.58%

10 лет

6.82%

^FCHI

С начала года

10.48%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.62%

1 год

3.07%

5 лет

6.11%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.45-0.07
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.720.01
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.081.00
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.49-0.07
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04-0.12
^AEX
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.45
-0.07
^AEX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.87%
-4.91%
^AEX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^FCHI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.06%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.06%
4.16%
^AEX
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab