PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADYEN.AS с ACIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADYEN.AS и ACIW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
213.03%
101.13%
ADYEN.AS
ACIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADYEN.AS:

0.31

ACIW:

2.19

Коэф-т Сортино

ADYEN.AS:

0.71

ACIW:

3.16

Коэф-т Омега

ADYEN.AS:

1.10

ACIW:

1.37

Коэф-т Кальмара

ADYEN.AS:

0.19

ACIW:

2.35

Коэф-т Мартина

ADYEN.AS:

0.71

ACIW:

10.81

Индекс Язвы

ADYEN.AS:

17.34%

ACIW:

6.07%

Дневная вол-ть

ADYEN.AS:

38.90%

ACIW:

29.92%

Макс. просадка

ADYEN.AS:

-77.19%

ACIW:

-90.10%

Текущая просадка

ADYEN.AS:

-39.89%

ACIW:

-10.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADYEN.AS:

€41.25B

ACIW:

$5.57B

EPS

ADYEN.AS:

€26.52

ACIW:

$1.91

Цена/прибыль

ADYEN.AS:

48.11

ACIW:

27.69

PEG коэффициент

ADYEN.AS:

1.74

ACIW:

-3.24

Общая выручка (12 мес.)

ADYEN.AS:

€924.01M

ACIW:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADYEN.AS:

€576.52M

ACIW:

$774.92M

EBITDA (12 мес.)

ADYEN.AS:

€411.30M

ACIW:

$404.50M

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью 1.87%.


ADYEN.AS

С начала года

15.70%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

31.08%

1 год

13.88%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

ACIW

С начала года

1.87%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

7.92%

1 год

69.22%

5 лет

12.20%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADYEN.AS и ACIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADYEN.AS
Ранг риск-скорректированной доходности ADYEN.AS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADYEN.AS c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADYEN.AS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.132.02
Коэффициент Сортино ADYEN.AS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.482.98
Коэффициент Омега ADYEN.AS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.35
Коэффициент Кальмара ADYEN.AS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.082.23
Коэффициент Мартина ADYEN.AS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.299.48
ADYEN.AS
ACIW

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ACIW равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.13
2.02
ADYEN.AS
ACIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEN.AS и ACIW

Ни ADYEN.AS, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и ACIW

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и ACIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-48.35%
-12.82%
ADYEN.AS
ACIW

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и ACIW

Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.21%
11.82%
ADYEN.AS
ACIW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. ADYEN.AS значения в EUR, ACIW значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab