Сравнение ^AEX с ^AMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^AEX с ^AMX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AMX.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^AEX

^AMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.17

^AMX:

-0.78

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.12

^AMX:

-0.98

Коэф-т Омега

^AEX:

0.98

^AMX:

0.88

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.16

^AMX:

-0.40

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.49

^AMX:

-1.36

Индекс Язвы

^AEX:

5.05%

^AMX:

9.42%

Дневная вол-ть

^AEX:

14.88%

^AMX:

16.23%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AMX:

-72.09%

Текущая просадка

^AEX:

-10.16%

^AMX:

-28.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 5.38% против 0.25% соответственно.

^AEX

С начала года

-3.01%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-1.52%

5 лет

10.81%

10 лет

5.38%

^AMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-10.99%

1 год

-13.11%

5 лет

3.15%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^AMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^AEX: 0.16

^AMX: -0.42

Коэффициент Сортино

^AEX: 0.34

^AMX: -0.46

Коэффициент Омега

^AEX: 1.04

^AMX: 0.94

Коэффициент Кальмара

^AEX: 0.18

^AMX: -0.21

Коэффициент Мартина

^AEX: 0.43

^AMX: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ^AMX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^AEX

^AMX

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^AEX

^AMX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX) имеют волатильность 11.06% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^AEX

^AMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^AEX с ^AMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX

^AEX

^AMX

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество