PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.86%
-11.01%
^AEX
^AMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

1.31

^AMX:

-0.51

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.88

^AMX:

-0.63

Коэф-т Омега

^AEX:

1.24

^AMX:

0.93

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.76

^AMX:

-0.25

Коэф-т Мартина

^AEX:

3.92

^AMX:

-0.93

Индекс Язвы

^AEX:

4.10%

^AMX:

7.22%

Дневная вол-ть

^AEX:

12.19%

^AMX:

13.16%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AMX:

-72.09%

Текущая просадка

^AEX:

-3.25%

^AMX:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 2.54% соответственно.


^AEX

С начала года

4.05%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

0.76%

1 год

17.38%

5 лет

8.15%

10 лет

7.45%

^AMX

С начала года

0.91%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-3.68%

5 лет

-2.20%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

^AMX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.42-0.74
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.67-0.96
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.080.89
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.46-0.31
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.001.03
^AEX
^AMX

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ^AMX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.42
-0.74
^AEX
^AMX

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.87%
-34.42%
^AEX
^AMX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.91%, в то время как у AMX Index (^AMX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.91%
4.51%
^AEX
^AMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab