Сравнение ^AEX с ^AMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AMX.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^AMX
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.20% соответственно.
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
^AMX
-7.36%
-4.33%
-8.72%
0.72%
-0.49%
3.20%
Основные характеристики
| ^AEX | ^AMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 0.00 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | -0.16 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 5.93% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 13.62% |
| Макс. просадка | -71.60% | -72.09% |
| Текущая просадка | -8.34% | -22.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^AMX
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 4.69%, в то время как у AMX Index (^AMX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.