PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с ^AMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ^AMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX).

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и ^AMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
^AMX
AMX Index		4.97%11.04%-9.82%-0.39%-14.01%15.68%2.65%38.46%-21.23%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ^AMX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.79% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

^AMX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.47%
1 год
14.19%
3 года*
0.41%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

AMX Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

^AEX vs. ^AMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^AMX
Ранг доходности на риск ^AMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEX^AMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.89

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.50

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. ^AMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^AMX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEX^AMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEX^AMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-72.09%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.37%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-32.36%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-42.29%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-12.57%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-20.06%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.78%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 5.17%, в то время как у AMX Index (^AMX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEX^AMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.68%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.54%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.78%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.42%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.79%

-1.57%