PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ASML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
ASML
ASML Holding N.V.		29.23%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%97.94%-5.56%37.03%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.44% против 30.52% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

ASML

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
25.58%
6 месяцев
34.00%
1 год
86.84%
3 года*
23.35%
5 лет*
17.32%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

^AEX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.04

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.63

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

5.45

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.60

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ASML составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ASML

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-90.00%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-17.85%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-56.84%

+33.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-56.84%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-10.92%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-28.28%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

6.40%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ASML

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 5.17%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.16%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

28.81%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

42.85%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

40.11%

-24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

37.28%

-21.06%