PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^AEX с ^GDAXI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.13

^GDAXI:

1.66

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.31

^GDAXI:

2.24

Коэф-т Омега

^AEX:

1.04

^GDAXI:

1.30

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.15

^GDAXI:

1.86

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.44

^GDAXI:

8.91

Индекс Язвы

^AEX:

5.32%

^GDAXI:

3.34%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.12%

^GDAXI:

17.82%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^AEX:

-2.70%

^GDAXI:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.61% против 7.79% соответственно.

^AEX

С начала года

5.04%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

4.67%

1 год

2.14%

3 года

8.99%

5 лет

11.62%

10 лет

6.61%

^GDAXI

С начала года

20.53%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

22.27%

1 год

29.73%

3 года

18.59%

5 лет

15.68%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

DAX Performance Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.40%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...