PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^AEX (AEX Index) and ^GDAXI (DAX Performance Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^AEX returned 8.90%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.44% соответственно.

^AEX

1 день
0.27%
1 месяц
1.49%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.10%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.90%

^GDAXI

1 день
0.60%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.82%
1 год
2.55%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^AEX и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		10.04%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
^GDAXI
DAX Performance Index		1.86%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Correlation

The correlation between ^AEX and ^GDAXI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1983 г.

0.75

The correlation between ^AEX and ^GDAXI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

DAX Performance Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L^GDAXI с BOND

Доходность на риск

^AEX vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEX^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.36

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.22

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

0.70

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEX^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^AEX^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-72.68%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-12.27%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-16.01%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-26.40%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-38.78%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.87%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-14.71%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.92%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.91%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^AEX^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.92%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.99%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.03%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.35%

-2.13%

Часто задаваемые вопросы

^AEX and ^GDAXI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GDAXI has higher volatility (5.14%) compared to ^AEX (3.91%). In terms of maximum drawdown, ^AEX dropped -71.60% vs ^GDAXI's -72.68%.

^AEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^AEX и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор