Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Загрузка...
Основные характеристики
^AEX:
0.11
^GDAXI:
1.44
^AEX:
0.23
^GDAXI:
1.93
^AEX:
1.03
^GDAXI:
1.26
^AEX:
0.09
^GDAXI:
1.54
^AEX:
0.29
^GDAXI:
7.27
^AEX:
5.30%
^GDAXI:
3.40%
^AEX:
15.06%
^GDAXI:
17.69%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-2.22%
^GDAXI:
-0.47%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.41% соответственно.
^AEX
5.56%
10.51%
7.47%
1.85%
12.92%
6.46%
^GDAXI
18.17%
12.27%
23.81%
25.70%
17.39%
7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI
^AEX
^GDAXI
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 4.47%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...