Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.90% соответственно.
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
Основные характеристики
| ^AEX | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 11.79% |
| Макс. просадка | -71.60% | -72.68% |
| Текущая просадка | -8.34% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 4.69%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.