PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.11

^GDAXI:

1.44

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.23

^GDAXI:

1.93

Коэф-т Омега

^AEX:

1.03

^GDAXI:

1.26

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.09

^GDAXI:

1.54

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.29

^GDAXI:

7.27

Индекс Язвы

^AEX:

5.30%

^GDAXI:

3.40%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.06%

^GDAXI:

17.69%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^AEX:

-2.22%

^GDAXI:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.41% соответственно.


^AEX

С начала года

5.56%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

7.47%

1 год

1.85%

5 лет

12.92%

10 лет

6.46%

^GDAXI

С начала года

18.17%

1 месяц

12.27%

6 месяцев

23.81%

1 год

25.70%

5 лет

17.39%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 4.47%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...