Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Основные характеристики
^AEX:
1.02
^GDAXI:
2.19
^AEX:
1.47
^GDAXI:
2.99
^AEX:
1.19
^GDAXI:
1.38
^AEX:
1.34
^GDAXI:
3.27
^AEX:
2.98
^GDAXI:
11.94
^AEX:
4.10%
^GDAXI:
2.22%
^AEX:
12.17%
^GDAXI:
12.09%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-3.20%
^GDAXI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции ^GDAXI немного отстают с 7.00%.
^AEX
4.10%
4.48%
-0.04%
16.43%
8.47%
7.14%
^GDAXI
5.69%
5.82%
13.39%
26.13%
9.36%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI
^AEX
^GDAXI
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.11% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.