PortfoliosLab logo

Сравнение ^AEX с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или VOO.

Основные характеристики


^AEXVOO
Дох-ть с нач. г.11.44%10.28%
Дох-ть за 1 год10.83%5.42%
Дох-ть за 5 лет6.31%11.00%
Дох-ть за 10 лет7.42%11.83%
Коэф-т Шарпа0.430.36
Дневная вол-ть17.74%21.12%
Макс. просадка-71.60%-33.99%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ^AEX и VOO

С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
93.88%
386.96%
^AEX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


AEX Index

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AEX
AEX Index
0.43
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа ^AEX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AEX и VOO.


-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.19
^AEX
VOO

Сравнение просадок ^AEX и VOO

Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и VOO


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.19%
-10.31%
^AEX
VOO

Сравнение волатильности ^AEX и VOO

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.10%
3.82%
^AEX
VOO