PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.58%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.00% соответственно.

^AEX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.76%
1 год
8.25%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.39%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^AEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.49

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.71

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.01

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и VOO

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-33.99%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.90%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-24.52%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.99%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-3.72%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и VOO

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.36%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.48%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.70%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.56%

-2.35%