Сравнение ^AEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или VOO.
Основные характеристики
| ^AEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 10.83% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 17.74% | 21.12% |
| Макс. просадка | -71.60% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ^AEX и VOO
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^AEX AEX Index | 0.43 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок ^AEX и VOO
Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и VOO
Сравнение волатильности ^AEX и VOO
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.