PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^AEX с VOO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.02

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^AEX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.04

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.11

VOO:

2.13

Индекс Язвы

^AEX:

5.31%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.10%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AEX:

-3.28%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.64% соответственно.

^AEX

С начала года

4.41%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.27%

1 год

0.34%

3 года

10.50%

5 лет

11.84%

10 лет

6.34%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и VOO

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и VOO

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...