PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.88% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^AEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.46

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.70

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.97

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и VOO

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-33.99%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.98%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-24.52%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.99%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.55%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-3.72%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.55%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и VOO

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.29%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.82%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

20.47%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.71%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.57%

-2.35%