PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с ABN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ABN.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS).

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ABN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и ABN.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		-5.64%113.01%20.79%14.86%8.40%70.35%-44.86%-14.90%-18.74%33.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ABN.AS с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ABN.AS по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.55% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

ABN.AS

1 день
3.69%
1 месяц
0.25%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
2.44%
1 год
54.15%
3 года*
35.09%
5 лет*
31.89%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

ABN AMRO Bank N.V.

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY
Часто сравнивают с ABN.AS:
ABN.AS с INGABN.AS с NN.ASABN.AS с VLK.ASABN.AS с HEI.DEABN.AS с DNBBYABN.AS с NDA-FI.HEABN.AS с SPY

Доходность на риск

^AEX vs. ABN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABN.AS
Ранг доходности на риск ABN.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABN.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABN.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABN.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c ABN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXABN.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.95

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.49

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.08

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.35

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. ABN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ABN.AS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ABN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXABN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ABN.AS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ABN.AS

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ABN.AS в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ABN.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXABN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-73.99%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-17.97%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-37.44%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-73.99%

+38.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-12.76%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-23.96%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.94%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ABN.AS

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 5.17%, в то время как у ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXABN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

8.87%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

19.32%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

27.40%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

29.48%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

33.13%

-16.91%