AEX Index (^AEX) Коэффициент Шарпа: 0.50

Коэффициент Шарпа ^AEX равен 0.50, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.50 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ^AEX

Ниже среднего

^AEX опережает 33.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция ^AEX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^AEX относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.25 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.25 до 1.10
Зеленая зона (верхние 25%): 1.10 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.42+
Медиана (50-й перцентиль): 0.83 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^AEX с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа	5Y Коэффициент Шарпа	10Y Коэффициент Шарпа	All Time Коэффициент Шарпа
^AMX	AMX Index	0.89
^AEX	AEX Index	0.50

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^AEX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^AEX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ^AEX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

^AEX Sortino Ratio