PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%7.11%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий ADX и BBLIX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.69

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.94

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

3.81

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между ADX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и BBLIX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и BBLIX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-33.49%

-38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.22%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-28.06%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.80%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-6.48%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.62%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и BBLIX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

1.57%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

6.08%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.12%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.80%

-0.84%