Сравнение ADVNX с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.68% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.38% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.38%.
ADVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и PYLD
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
ADVNX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
ADVNX
PYLD
Сравнение ADVNX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.58 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.95 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 7.84 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.03 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и PYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и PYLD
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и PYLD
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -4.52% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.25% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.75% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.64% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и PYLD
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.68% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.13% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.44% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.00% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.00% | -0.26% |