Сравнение ADVNX с PYLD
ADVNX (North Square Strategic Income Fund) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, ADVNX returned 9.35%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVNX charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVNX показывает доходность 1.65%, а PYLD немного выше – 1.71%.
ADVNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.89%
PYLD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADVNX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 1.65% | 11.20% | 9.71% | 5.19% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.71% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between ADVNX and PYLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between ADVNX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVNX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
ADVNX
PYLD
Сравнение ADVNX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVNX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.07 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 9.39 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и PYLD
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVNX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -4.52% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.25% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | -4.52% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.64% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.72% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и PYLD
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVNX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.04% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.63% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.07% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.98% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.98% | -0.22% |
Сравнение комиссий ADVNX и PYLD
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и PYLD
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PYLD в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.84% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADVNX and PYLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.04%) compared to ADVNX (0.72%). In terms of maximum drawdown, ADVNX dropped -11.86% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVNX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор