Сравнение ADVNX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ADVNX превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.58% соответственно.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и DBSCX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
ADVNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
ADVNX
DBSCX
Сравнение ADVNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.65 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.83 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.78 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 14.70 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и DBSCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и DBSCX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и DBSCX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -14.12% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.60% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -9.52% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -14.12% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.45% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.25% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.41% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и DBSCX
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.53% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.29% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 2.70% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.90% | +0.84% |