PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

ADVMX управляется Vaughan Nelson. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		8.68%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-21.81%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

ADVMX

1 день
4.05%
1 месяц
-4.12%
С начала года
8.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
52.21%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.03%
10 лет*
8.38%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с FQEMXADVMX с GLLSXADVMX с DEMIX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с ARMGXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с HIEMXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий ADVMX и LCSMX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

ADVMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.47

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

4.11

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

16.92

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между ADVMX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и LCSMX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.80%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и LCSMX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-39.72%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.39%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-39.72%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-13.80%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-13.97%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.74%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и LCSMX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.72%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.00%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

17.91%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.02%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.90%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.35%

-3.36%