PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVGX с UPDDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ADVGX charges 0.95%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ADVGX

1 день
0.00%
1 месяц
8.21%
С начала года
17.70%
6 месяцев
14.75%
1 год
29.68%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.61%

UPDDX

1 день
-2.78%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVGX и UPDDX

2026 (YTD)
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.92%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.61%

Correlation

The correlation between ADVGX and UPDDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ORILXADVGX с ADVNXADVGX с ORSIX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

ADVGX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVGXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

—

—

ADVGX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и UPDDX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVGXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-10.36%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.00%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.81%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVGXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

35.30%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

35.30%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

35.30%

-14.23%

Сравнение комиссий ADVGX и UPDDX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и UPDDX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		4.83%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVGX and UPDDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVGX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор