PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-3.78%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.35% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.99%
1 год
12.59%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с ORILX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий ADVGX и RIDAX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ADVGX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.46

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.01

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.58

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.44

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.46

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между ADVGX и RIDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и RIDAX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.91%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и RIDAX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-42.37%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-8.25%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-16.28%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-26.22%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-5.77%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.42%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.76%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и RIDAX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.91%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

5.47%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

9.48%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

9.46%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

10.67%

+10.25%