PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с VNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с VNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM).

ADVE и VNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и VNM

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.75%66.55%-11.15%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -8.75%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNM

1 день
0.58%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-3.29%
1 год
38.90%
3 года*
14.72%
5 лет*
0.11%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с IDXVNM с INDAVNM с FMVNM с SPYVNM с VTVNM с VXUS

Сравнение комиссий ADVE и VNM

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VNM в 0.68%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF

Доходность на риск

ADVE vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.19

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.71

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.97

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

5.86

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VNM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.03

+1.26

Корреляция

Корреляция между ADVE и VNM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и VNM

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VNM в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и VNM

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и VNM.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-63.19%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-20.24%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-28.93%

+21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-37.98%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.79%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и VNM

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.09%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

20.05%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

32.91%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.04%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.37%

-8.25%