PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs -4.33% for INDH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и INDH

2026 (YTD)20252024
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%3.85%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between ADVE and INDH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ADVE и INDH

Секторы
ADVE
INDH

Технологии

29.0%
10.0%

Финансовые услуги

27.3%
23.5%

Промышленность

13.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.9%

Недвижимость

4.0%
0.4%

Сырьевые материалы

3.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.6%

Энергетика

1.2%
13.0%

Коммунальные услуги

1.1%
5.8%

Здравоохранение

1.1%
5.6%

Технологии

ADVE
29.0%
INDH
10.0%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
INDH
23.5%

Промышленность

ADVE
13.6%
INDH
7.4%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
INDH
4.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
INDH
12.9%

Недвижимость

ADVE
4.0%
INDH
0.4%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
INDH
9.1%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
INDH
7.6%

Энергетика

ADVE
1.2%
INDH
13.0%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
INDH
5.8%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
INDH
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

ADVE vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.34

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.39

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.34

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

-0.93

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.34

+2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.07

+1.37

Просадки

Сравнение просадок ADVE и INDH

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-15.05%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.94%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-10.96%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.67%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.68%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и INDH

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.02%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

11.50%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.93%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.43%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

14.43%

+1.25%

Сравнение комиссий ADVE и INDH

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и INDH

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and INDH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.64% for INDH.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор