PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с INDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с INDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).

ADVE и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и INDH

2026 (YTD)20252024
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%3.85%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-10.82%6.76%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.64%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с IEMGINDH с VPLINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EEM

Сравнение комиссий ADVE и INDH

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ADVE vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEINDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.18

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

-0.16

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.20

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

-0.75

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.18

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.00

+1.23

Корреляция

Корреляция между ADVE и INDH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и INDH

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности INDH в 5.89%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.89%5.25%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и INDH

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDH.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-15.05%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.94%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.81%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.38%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и INDH

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 8.13% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.78%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.54%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.14%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.42%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.42%

+0.70%