PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с INDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с INDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE).

ADVE и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и INDE

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
INDE
Matthews India Active ETF		-13.87%2.39%10.95%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с EPI

Сравнение комиссий ADVE и INDE

И ADVE, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
INDE
Matthews India Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEINDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.22

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

-0.20

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.25

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

-0.91

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.22

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.14

+1.09

Корреляция

Корреляция между ADVE и INDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и INDE

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности INDE в 2.04%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и INDE

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-22.89%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-19.10%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-20.24%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.96%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.23%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и INDE

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 8.13% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.83%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.19%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.60%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.05%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.05%

-0.93%