PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs -1.30% for INDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и INDE

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%7.02%4.58%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between ADVE and INDE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ADVE и INDE

Секторы
ADVE
INDE

Технологии

29.3%
9.6%

Финансовые услуги

27.7%
33.4%

Промышленность

12.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
23.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.9%

Недвижимость

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.3%

Энергетика

1.0%
3.7%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.9%
8.1%

Технологии

ADVE
29.3%
INDE
9.6%

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
INDE
33.4%

Промышленность

ADVE
12.2%
INDE
7.1%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
INDE
3.3%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
INDE
23.6%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
INDE
2.9%

Недвижимость

ADVE
3.4%
INDE

-

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
INDE
8.3%

Энергетика

ADVE
1.0%
INDE
3.7%

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
INDE

-

Здравоохранение

ADVE
0.9%
INDE
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

ADVE vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.08

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.01

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.07

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-0.17

+9.06

ADVE vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и INDE

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-22.89%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-19.10%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-9.45%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.66%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.50%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и INDE

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.21%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

14.84%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

17.27%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.54%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.54%

-0.16%

Сравнение комиссий ADVE и INDE

И ADVE, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и INDE

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and INDE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (6.89%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs -1.30% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.

ADVE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.79% for INDE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while INDE is India Equities.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор