PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

ADVE и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.25%13.35%1.60%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.25%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VOO

Сравнение комиссий ADVE и EWA

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWA
iShares MSCI-Australia ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.06

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.54

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.85

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.79

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.29

+0.94

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWA в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-66.98%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.85%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.86%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-11.38%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.50%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWA

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 8.13% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.40%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.99%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

21.16%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.62%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

22.61%

-7.49%