PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с EEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while EEMX is passively managed. Over the past year, ADVE returned 40.19% vs 54.54% for EEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 27.49%.

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и EEMX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%6.44%

Correlation

The correlation between ADVE and EEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between ADVE and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и EEMX

Секторы
ADVE
EEMX

Технологии

29.0%
38.7%

Финансовые услуги

27.3%
20.7%

Промышленность

13.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Недвижимость

4.0%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Энергетика

1.2%
0.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Здравоохранение

1.1%
3.0%

Технологии

ADVE
29.0%
EEMX
38.7%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
EEMX
20.7%

Промышленность

ADVE
13.6%
EEMX
7.6%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
EEMX
7.3%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
EEMX
10.1%

Недвижимость

ADVE
4.0%
EEMX
1.1%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
EEMX
6.3%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
EEMX
3.2%

Энергетика

ADVE
1.2%
EEMX
0.5%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
EEMX
1.5%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
EEMX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с SPEMEEMX с FSKAXEEMX с VWOEEMX с VOO

Доходность на риск

ADVE vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.43

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.95

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.59

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.47

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EEMX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-39.90%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.89%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.43%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-14.73%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EEMX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.87%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.86%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

18.24%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.78%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

19.15%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.22%

-4.55%

Сравнение комиссий ADVE и EEMX

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EEMX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EEMX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and EEMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EEMX's -39.90%.

On 1-year performance, EEMX leads with 54.54% vs 40.19% for ADVE. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMX has performed better with a 54.54% return vs 40.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.77% for EEMX.

They also come from different issuers: Matthews and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.30% for EEMX.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор