PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX).

ADVE и EEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EEMX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		4.77%35.23%7.22%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EEMX с доходностью 4.77%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
35.75%
3 года*
16.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с FSKAXEEMX с VOOEEMX с SPEMEEMX с VWO

Сравнение комиссий ADVE и EEMX

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMX в 0.30%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.61

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

10.21

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.37

+0.86

Корреляция

Корреляция между ADVE и EEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EEMX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EEMX в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.17%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EEMX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-39.90%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.89%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.51%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-14.97%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.55%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EEMX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.37%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.72%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.66%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.62%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

20.03%

-4.91%