PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с EEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EEMX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. ADVE is actively managed, while EEMX is passively managed. Over the past year, ADVE returned 31.70% vs 39.33% for EEMX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 22.35%.

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%

EEMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
13.75%
С начала года
22.35%
1 год
39.33%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

EEMX

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
$854.03K$502.92K$417.90K

Сравнение доходности по годам ADVE и EEMX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		22.35%35.23%7.22%8.02%

Correlation

The correlation between ADVE and EEMX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between ADVE and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и EEMX

Секторы
ADVE
EEMX

Технологии

30.8%
47.1%

Финансовые услуги

28.9%
19.2%

Промышленность

11.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.8%

Сырьевые материалы

3.8%
5.3%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Здравоохранение

1.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Энергетика

0.8%
0.4%

Технологии

ADVE
30.8%
EEMX
47.1%

Финансовые услуги

ADVE
28.9%
EEMX
19.2%

Промышленность

ADVE
11.5%
EEMX
6.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
10.7%
EEMX
6.3%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.9%
EEMX
7.8%

Сырьевые материалы

ADVE
3.8%
EEMX
5.3%

Недвижимость

ADVE
3.2%
EEMX
1.0%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.6%
EEMX
2.7%

Здравоохранение

ADVE
1.0%
EEMX
2.6%

Коммунальные услуги

ADVE
1.0%
EEMX
1.3%

Энергетика

ADVE
0.8%
EEMX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPAN
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD

Доходность на риск

ADVE vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADVE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.55

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.09

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.73

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.34

+0.85

ADVE vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EEMX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-39.90%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.47%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.45%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-14.60%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.73%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EEMX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.79%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.71%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

23.33%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

25.43%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.17%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.76%

-4.25%

Сравнение комиссий ADVE и EEMX

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EEMX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EEMX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.84%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ADVE and EEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.71%) compared to ADVE (5.79%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EEMX's -39.90%.

On 1-year performance, EEMX leads with 39.33% vs 31.70% for ADVE. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMX has performed better with a 39.33% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.84% for EEMX.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while EEMX is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.30% for EEMX.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор