Сравнение ADVE с CNYA
ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. ADVE is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs 24.03% for CNYA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности ADVE и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.25%.
ADVE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам ADVE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 15.76% | 26.12% | 7.02% | 4.58% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.25% | 26.48% | 10.78% | -3.10% |
Correlation
The correlation between ADVE and CNYA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between ADVE and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ADVE и CNYA
Секторы
ADVE
CNYA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Технологии
ADVE
CNYA
Финансовые услуги
ADVE
CNYA
Промышленность
ADVE
CNYA
Коммуникационные услуги
ADVE
CNYA
Потребительский циклический сектор
ADVE
CNYA
Сырьевые материалы
ADVE
CNYA
Недвижимость
ADVE
CNYA
Потребительский защитный сектор
ADVE
CNYA
Энергетика
ADVE
CNYA
Коммунальные услуги
ADVE
CNYA
Здравоохранение
ADVE
CNYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
ADVE
CNYA
Сравнение ADVE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.05 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.01 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVE и CNYA
Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -49.49% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.91% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -18.21% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -20.61% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVE и CNYA
Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 6.89%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.85% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 15.30% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 19.74% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 24.07% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 23.61% | -7.23% |
Сравнение комиссий ADVE и CNYA
ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVE и CNYA
Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CNYA в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.23% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.82% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
ADVE and CNYA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (8.85%) compared to ADVE (6.89%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs CNYA's -49.49%.
On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs 24.03% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs 24.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.
ADVE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.82% for CNYA.
ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.60% for CNYA.
ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVE и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор