Сравнение ADVE с ADIV

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ADIV в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADVE и ADIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ADIV в 3.07%

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и ADIV.

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.