PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVDX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ADVDX и GMGEX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.94

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.63

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.59

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

11.30

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между ADVDX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и GMGEX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и GMGEX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-58.47%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.62%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-28.58%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-34.98%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-16.84%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.66%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и GMGEX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.09%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.78%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.72%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.74%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.02%

-0.06%