PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVDX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ADVDX и GLIFX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

ADVDX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.28

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.90

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.78

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

11.41

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между ADVDX и GLIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и GLIFX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и GLIFX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-29.65%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-9.00%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-17.15%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-29.65%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-3.35%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и GLIFX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.77%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

10.73%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

10.71%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

13.25%

+2.71%