Сравнение ADVDX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVDX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 1.02% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 25.43% | -9.57% | 16.57% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
ADVDX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.73%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVDX и GCCHX
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
ADVDX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
ADVDX
GCCHX
Сравнение ADVDX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVDX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.55 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.20 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.57 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.21 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.55 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ADVDX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и GCCHX
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 8.55% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и GCCHX
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -54.32% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -14.89% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -54.32% | +29.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -9.81% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -14.11% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.20% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и GCCHX
Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.28% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 17.44% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 27.93% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 26.92% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 25.23% | -9.27% |