PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с AIFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.63% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX

Сравнение комиссий ADVDX и AIFRX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.43

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.06

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.39

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

16.01

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.43

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между ADVDX и AIFRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и AIFRX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности AIFRX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и AIFRX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-38.38%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.66%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-22.75%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.38%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.40%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-5.50%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.83%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и AIFRX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.59%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.34%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.27%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.98%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.87%

+0.09%