PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADV с TGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADV с TGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADV (Advantage Solutions Inc.) and TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) are both stocks. ADV operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ADV returned -34.34%/yr vs 41.49%/yr for TGS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADV и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantage Solutions Inc. (ADV) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADV показывает доходность 73.91%, что значительно выше, чем у TGS с доходностью -1.70%.

ADV

1 день
6.10%
1 месяц
1.27%
С начала года
73.91%
6 месяцев
58.69%
1 год
22.43%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-34.34%
10 лет*
—

TGS

1 день
0.79%
1 месяц
2.65%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-3.54%
1 год
13.35%
3 года*
33.45%
5 лет*
41.49%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADV и TGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADV
Advantage Solutions Inc.		73.91%-69.86%-19.34%74.04%-74.06%-39.10%26.63%5.05%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		-1.70%6.22%93.97%27.88%165.77%-14.62%-27.48%-7.73%

Correlation

The correlation between ADV and TGS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADV:

$500.33M

TGS:

$4.60B

EPS

ADV:

-$18.50

TGS:

$3.05K

Коэффициент P/S

ADV:

0.14

TGS:

0.00

Коэффициент P/B

ADV:

1.05

TGS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ADV:

$3.59B

TGS:

$1.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADV:

$503.34M

TGS:

$985.40B

EBITDA (12 мес.)

ADV:

$78.00M

TGS:

$1.03T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantage Solutions Inc.

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Часто сравнивают с ADV:
ADV с LLYADV с SPYADV с METAADV с MAIN
Часто сравнивают с TGS:
TGS с YPFTGS с PAMTGS с CEPUTGS с PRTGS с VNOMTGS с UNHTGS с SPY

Доходность на риск

ADV vs. TGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADV
Ранг доходности на риск ADV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TGS
Ранг доходности на риск TGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADV c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.22

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.41

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

1.03

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADV vs. TGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADV на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGS равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADV и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.75

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.22

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ADV и TGS

Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, примерно равная максимальной просадке TGS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и TGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-95.49%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.41%

-32.96%

-41.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.28%

-39.49%

-49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-39.49%

-56.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.70%

-13.48%

-75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.75%

-47.07%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.22%

13.00%

+27.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ADV и TGS

Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

14.09%

+14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.66%

26.20%

+48.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.19%

60.62%

+34.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.17%

55.48%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.20%

54.34%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADV и TGS

Ни ADV, ни TGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADV
Advantage Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.46%5.04%0.00%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADV и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B20222023202420252026
869.60M
484.20B
(ADV) Общая выручка
(TGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADV и TGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advantage Solutions Inc. и Transportadora de Gas del Sur S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
12.4%
58.3%
Активы портфеля
ADV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.03M при выручке в 869.60M, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 282.03B при выручке в 484.20B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

ADV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.16M при выручке в 869.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 249.34B при выручке в 484.20B, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.

ADV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.83M при выручке в 869.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 159.98B при выручке в 484.20B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADV and TGS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADV has higher volatility (28.88%) compared to TGS (14.09%). In terms of maximum drawdown, ADV dropped -96.30% vs TGS's -95.49%.

ADV currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADV и TGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор