PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADV с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advantage Solutions Inc. (ADV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADV или SPY.

Корреляция

Корреляция между ADV и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantage Solutions Inc. (ADV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADV:

-0.99

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

ADV:

-1.87

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

ADV:

0.78

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ADV:

-0.76

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

ADV:

-2.03

SPY:

2.93

Индекс Язвы

ADV:

34.35%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

ADV:

67.51%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

ADV:

-91.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ADV:

-91.65%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ADV показывает доходность -61.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%.

ADV

С начала года

-61.30%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-65.71%

1 год

-66.96%

5 лет

-36.27%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADV
Ранг риск-скорректированной доходности ADV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADV на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADV и SPY

ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADV
Advantage Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ADV и SPY

Максимальная просадка ADV за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADV и SPY

Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 25.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...