Сравнение ADV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advantage Solutions Inc. (ADV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ADV и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADV и SPY
Основные характеристики
ADV:
-0.37
SPY:
2.17
ADV:
-0.19
SPY:
2.88
ADV:
0.98
SPY:
1.41
ADV:
-0.26
SPY:
3.19
ADV:
-0.93
SPY:
14.10
ADV:
22.00%
SPY:
1.90%
ADV:
54.86%
SPY:
12.39%
ADV:
-91.51%
SPY:
-55.19%
ADV:
-76.88%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, ADV показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%.
ADV
-13.54%
-7.12%
14.23%
-18.70%
-21.49%
N/A
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADV и SPY
ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADV и SPY
Максимальная просадка ADV за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADV и SPY
Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.