Сравнение ADV с META
ADV (Advantage Solutions Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ADV in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 5 years, ADV returned -34.17%/yr vs 12.59%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADV и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADV показывает доходность 76.14%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.09%.
ADV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 76.14%
- 6 месяцев
- 80.15%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам ADV и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 76.14% | -69.86% | -19.34% | 74.04% | -74.06% | -39.10% | 26.63% | 5.05% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.09% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 8.74% |
Correlation
The correlation between ADV and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ADV:
$506.73M
META:
$1.52T
ADV:
-$18.50
META:
$27.47
ADV:
0.14
META:
7.09
ADV:
1.06
META:
6.24
ADV:
$3.59B
META:
$214.96B
ADV:
$503.34M
META:
$176.14B
ADV:
$78.00M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADV vs. META — Ранг доходности на риск
ADV
META
Сравнение ADV c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADV | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.40 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.84 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.29 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.55 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ADV и META
Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -76.74% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -33.30% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -34.15% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -76.74% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -24.76% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -15.26% | -41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 15.60% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADV и META
Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 10.46% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.52% | 27.14% | +47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.89% | 35.52% | +59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.15% | 44.04% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 38.68% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADV и META
ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADV и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADV и META
ADV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.03M при выручке в 869.60M, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.16M при выручке в 869.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ADV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.83M при выручке в 869.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADV and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADV has higher volatility (24.83%) compared to META (10.46%). In terms of maximum drawdown, ADV dropped -96.30% vs META's -76.74%.
ADV currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADV и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор