Сравнение ADV с META
ADV (Advantage Solutions Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ADV in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 5 years, ADV returned -31.60%/yr vs 13.82%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADV и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADV показывает доходность 73.73%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.96%.
ADV
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 83.95%
- С начала года
- 73.73%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- -1.96%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам ADV и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 73.73% | -69.86% | -19.34% | 74.04% | -74.06% | -39.10% | 26.63% | 5.05% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.96% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.47% |
Correlation
The correlation between ADV and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ADV:
$508.15M
META:
$1.64T
ADV:
-$18.39
META:
$27.47
ADV:
0.14
META:
7.72
ADV:
1.05
META:
6.80
ADV:
$3.59B
META:
$214.96B
ADV:
$503.34M
META:
$176.14B
ADV:
$78.00M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADV vs. META — Ранг доходности на риск
ADV
META
Сравнение ADV c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADV | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.23 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.43 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADV и META
Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -76.74% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -33.30% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -34.15% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -76.74% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.71% | -17.96% | -70.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.25% | -15.88% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.59% | 17.59% | +23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADV и META
Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 16.18% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.14% | 31.09% | +44.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.75% | 38.69% | +55.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.04% | 44.58% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.49% | 38.98% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADV и META
ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADV и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADV и META
ADV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.03M при выручке в 869.60M, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.16M при выручке в 869.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ADV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.83M при выручке в 869.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADV and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADV has higher volatility (26.70%) compared to META (16.18%). In terms of maximum drawdown, ADV dropped -96.30% vs META's -76.74%.
ADV currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADV и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор