PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADV с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ADV и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADV и META


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADV
Advantage Solutions Inc.
-12.77%-69.86%-19.34%74.04%-74.06%-39.10%26.63%5.05%
META
Meta Platforms, Inc.
-12.17%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%8.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADV:

$6.26B

META:

$1.49T

EPS

ADV:

-$0.69

META:

$23.51

Коэффициент P/S

ADV:

1.79

META:

7.41

Коэффициент P/B

ADV:

11.30

META:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

ADV:

$3.54B

META:

$200.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADV:

$494.35M

META:

$164.79B

EBITDA (12 мес.)

ADV:

$75.88M

META:

$104.55B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADV показывает доходность -12.77%, а META немного выше – -12.17%.


ADV

1 день
-9.22%
1 месяц
38.98%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-48.83%
1 год
-45.94%
3 года*
-21.39%
5 лет*
-42.31%
10 лет*

META

1 день
1.24%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-0.85%
3 года*
40.18%
5 лет*
14.34%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advantage Solutions Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ADV:
ADV с LLYADV с SPYADV с MAIN

Доходность на риск

ADV vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADV
Ранг доходности на риск ADV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADV: 1515
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADV c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADVMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.02

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.27

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.02

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

0.06

-1.34

ADV vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADV на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADV и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADVMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.55

-1.08

Корреляция

Корреляция между ADV и META составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADV и META

ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20252024
ADV
Advantage Solutions Inc.
0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.36%0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ADV и META

Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и META.


Загрузка...

Показатели просадок


ADVMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-76.74%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.41%

-33.30%

-41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.16%

-76.74%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.33%

-26.51%

-67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.87%

-15.19%

-40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.39%

13.23%

+25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ADV и META

Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 37.77% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADVMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.77%

13.74%

+24.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.28%

26.75%

+41.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.03%

39.93%

+57.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.86%

43.77%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

38.45%

+22.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADV и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
932.13M
59.89B
(ADV) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADV и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.9%
81.8%
Активы портфеля
ADV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.94M при выручке в 932.13M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

ADV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.02M при выручке в 932.13M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

ADV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -161.73M при выручке в 932.13M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.