Сравнение ADSK с YUM
ADSK (Autodesk, Inc.) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 13.54%/yr vs 12.08%/yr for YUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 13.54% против 12.08% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -32.97%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 13.54%
YUM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ADSK и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -32.97% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 2.97% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between ADSK and YUM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ADSK and YUM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$42.07B
YUM:
$43.05B
ADSK:
$6.84
YUM:
$6.21
ADSK:
29.03
YUM:
24.84
ADSK:
1.12
YUM:
11.21
ADSK:
5.66
YUM:
5.09
ADSK:
$7.51B
YUM:
$8.49B
ADSK:
$6.84B
YUM:
$3.88B
ADSK:
$2.14B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. YUM — Ранг доходности на риск
ADSK
YUM
Сравнение ADSK c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.75 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.79 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и YUM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -67.69% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -12.41% | -26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -16.10% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -23.10% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -52.17% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.03% | -7.79% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -12.37% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 5.19% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и YUM
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 5.67% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 15.16% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 21.96% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 20.46% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 22.75% | +13.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и YUM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.89% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и YUM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and YUM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.87%) compared to YUM (5.67%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор