PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.63% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с BIGRXADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий ADSIX и IWF

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

ADSIX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

4.08

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между ADSIX и IWF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и IWF

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и IWF

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-64.25%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-16.27%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-32.72%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-32.72%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-12.36%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-22.21%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.80%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и IWF

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 6.43%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.82%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.41%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.41%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.92%

+0.13%