PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-13.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.58% против 21.43% соответственно.

ADSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.57%
1 год
13.10%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.58%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ADSIX и FCGSX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.40

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.02

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.25

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

10.23

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между ADSIX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и FCGSX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.75%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и FCGSX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-38.77%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-13.10%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-38.77%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-38.77%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-10.42%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.05%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.88%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и FCGSX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.66%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.74%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

23.80%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

23.62%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.15%

-2.12%