PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с BULIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-13.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.37%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 7.31% соответственно.

ADSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.57%
1 год
13.10%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.58%

BULIX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.97%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.12%
1 год
21.96%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.57%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий ADSIX и BULIX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.50

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.00

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.89

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.19

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.50

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между ADSIX и BULIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и BULIX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности BULIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.75%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.43%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и BULIX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-55.21%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-8.34%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-24.56%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.86%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-2.97%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-10.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.35%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и BULIX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.76%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

15.50%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.57%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.99%

+3.04%