PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 13.97% против 2.39% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий ADSIX и BCHYX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.66

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.78

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

2.32

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.19

-0.66

Корреляция

Корреляция между ADSIX и BCHYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и BCHYX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и BCHYX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-18.35%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-5.76%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-18.35%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-18.35%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-2.35%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.39%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.93%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и BCHYX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.24%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

1.97%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

5.98%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

4.83%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

4.79%

+16.26%