PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 26.59%/yr vs 20.72%/yr for USPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.94%.

ADPV

1 день
-2.36%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.09%
6 месяцев
7.18%
1 год
34.24%
3 года*
26.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		11.09%21.19%43.88%-0.62%0.43%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%27.07%3.32%

Correlation

The correlation between ADPV and USPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.64

The correlation between ADPV and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и USPX

Секторы
ADPV
USPX

Технологии

22.3%
37.7%

Энергетика

20.7%
3.3%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Сырьевые материалы

11.5%
1.7%

Финансовые услуги

11.0%
11.6%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.3%

Промышленность

7.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Технологии

ADPV
22.3%
USPX
37.7%

Энергетика

ADPV
20.7%
USPX
3.3%

Здравоохранение

ADPV
11.5%
USPX
8.8%

Сырьевые материалы

ADPV
11.5%
USPX
1.7%

Финансовые услуги

ADPV
11.0%
USPX
11.6%

Недвижимость

ADPV
7.9%
USPX
1.8%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.4%
USPX
10.3%

Промышленность

ADPV
7.0%
USPX
8.0%

Потребительский циклический сектор

ADPV
4.3%
USPX
9.5%

Коммунальные услуги

ADPV
3.4%
USPX
2.5%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

USPX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с QQQADPV с FTHIADPV с FOCPX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

ADPV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.83

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.51

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.55

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

11.19

-3.89

ADPV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADPV и USPX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-31.21%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.15%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-19.21%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.17%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.43%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.08%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и USPX

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.89%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

10.06%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

12.74%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

16.28%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

15.96%

+5.06%

Сравнение комиссий ADPV и USPX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и USPX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and USPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (7.84%) compared to USPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, ADPV leads with 26.59% vs 20.72% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 26.59% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор