PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

ADPV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с QQQ
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий ADPV и USPX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

ADPV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.49

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.47

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.97

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между ADPV и USPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и USPX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и USPX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-31.21%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.48%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.81%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.51%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и USPX

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.37%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

9.73%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

18.75%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.15%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.98%

+5.02%