Сравнение ADPV с MFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT).
ADPV и MFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и MFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | -1.57% | 21.19% | 14.47% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 7.52%.
ADPV
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и MFUT
ADPV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Доходность на риск
ADPV vs. MFUT — Ранг доходности на риск
ADPV
MFUT
Сравнение ADPV c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 2.59 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.50 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и MFUT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и MFUT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.71% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и MFUT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и MFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -29.28% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.43% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -12.06% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -17.71% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.98% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и MFUT
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 4.82% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 13.03% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 15.17% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.54% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.54% | +7.42% |