Сравнение ADPV с GXLC
ADPV (Adaptiv Select ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
ADPV
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADPV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 11.09% | -0.69% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ADPV and GXLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ADPV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADPV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADPV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADPV и GXLC
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADPV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -9.08% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.05% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -1.54% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADPV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 13.85% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 13.85% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 13.85% | +7.17% |
Сравнение комиссий ADPV и GXLC
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и GXLC
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.63% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADPV and GXLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.63% for ADPV.
They also come from different issuers: Adaptiv and Global X. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ADPV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор