Сравнение ADPV с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
ADPV и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и AVIE
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
ADPV vs. AVIE — Ранг доходности на риск
ADPV
AVIE
Сравнение ADPV c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.59 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и AVIE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и AVIE
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и AVIE
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -12.39% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.53% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -2.70% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.10% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и AVIE
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 2.69% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 7.38% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 14.66% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 13.10% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 13.10% | +7.90% |