Сравнение ADPT с AGNC
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. ADPT operates in Biotechnology (Healthcare), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, ADPT returned -12.30%/yr vs 5.07%/yr for AGNC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADPT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADPT показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 8.46%.
ADPT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 38.35%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 77.78%
- 3 года*
- 45.53%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам ADPT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 29.06% | 170.89% | 22.35% | -35.86% | -72.77% | -52.55% | 97.63% | -24.23% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 12.75% |
Correlation
The correlation between ADPT and AGNC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between ADPT and AGNC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADPT:
$3.26B
AGNC:
$12.35B
ADPT:
-$0.32
AGNC:
$1.31
ADPT:
11.07
AGNC:
5.16
ADPT:
15.07
AGNC:
1.21
ADPT:
$295.41M
AGNC:
$2.33B
ADPT:
$222.32M
AGNC:
$2.30B
ADPT:
-$26.86M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ADPT
AGNC
Сравнение ADPT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADPT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 5.48 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADPT и AGNC
Максимальная просадка ADPT за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADPT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -54.56% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.35% | -18.71% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.33% | -31.04% | -41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.29% | -50.39% | -43.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.06% | -4.46% | -64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.51% | -13.55% | -53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 6.65% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPT и AGNC
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ADPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADPT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 5.74% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 16.32% | +31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.72% | 19.74% | +47.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 25.76% | +52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.53% | 25.42% | +51.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPT и AGNC
ADPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADPT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaptive Biotechnologies Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADPT and AGNC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADPT has higher volatility (24.51%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, ADPT dropped -96.55% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADPT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор