PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPT с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADPT с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности ADPT и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPT и AGNC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation		-11.15%170.89%22.35%-35.86%-72.77%-52.55%97.63%-25.76%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADPT:

$2.21B

AGNC:

$10.97B

EPS

ADPT:

-$0.38

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/S

ADPT:

8.13

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

ADPT:

10.10

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ADPT:

$276.98M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADPT:

$205.62M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ADPT:

-$43.60M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ADPT показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%.

ADPT

1 день
3.96%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-0.89%
1 год
91.89%
3 года*
17.79%
5 лет*
-18.76%
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Biotechnologies Corporation

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ADPT:
ADPT с SPYADPT с MU
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

ADPT vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPT
Ранг доходности на риск ADPT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPT c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPTAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.34

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.11

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

3.75

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPT vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPT на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPT и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPTAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.42

-0.60

Корреляция

Корреляция между ADPT и AGNC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPT и AGNC

ADPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок ADPT и AGNC

Максимальная просадка ADPT за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPT и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPTAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-54.56%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.35%

-18.71%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.76%

-54.56%

-40.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.70%

-14.91%

-63.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-13.60%

-53.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

5.55%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPT и AGNC

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ADPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPTAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

9.58%

+13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

15.07%

+35.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.85%

22.88%

+49.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.76%

25.71%

+52.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.62%

25.31%

+51.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADPT и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaptive Biotechnologies Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
71.68M
1.26B
(ADPT) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию