Сравнение ADPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | -11.15% | 170.89% | 22.35% | -35.86% | -72.77% | -52.55% | 97.63% | -25.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPT показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ADPT
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPT vs. SPY — Ранг доходности на риск
ADPT
SPY
Сравнение ADPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 7.27 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.56 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ADPT и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPT и SPY
ADPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ADPT и SPY
Максимальная просадка ADPT за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -55.19% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.35% | -12.05% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -24.50% | -70.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -5.53% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -9.09% | -58.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 2.54% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPT и SPY
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ADPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 5.35% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.43% | 9.50% | +40.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.85% | 19.06% | +53.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.76% | 17.06% | +60.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.62% | 17.92% | +58.70% |