PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с QUBT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-9.97%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-43.29%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%-1.85%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between ADP and QUBT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

QUBT:

$2.22B

EPS

ADP:

$10.72

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

QUBT:

428.61

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

QUBT:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

ADP vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.42

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.08

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.58

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.89

-0.32

ADP vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QUBT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и QUBT

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-97.53%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-74.37%

+36.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-82.40%

+41.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-95.63%

+54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-61.33%

+32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-72.90%

+60.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

48.67%

-28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и QUBT

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

33.55%

-24.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

67.37%

-46.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

103.81%

-79.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

133.05%

-110.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

177.48%

-152.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и QUBT

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
3.69M
(ADP) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and QUBT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs QUBT's -97.53%.

QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор