PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с CDAZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ADOIX returned 11.45%/yr vs 12.37%/yr for CDAZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью 9.40%.

ADOIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.17%
1 год
24.76%
3 года*
27.31%
5 лет*
11.45%
10 лет*
10.24%

CDAZX

1 день
0.78%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.40%
6 месяцев
8.33%
1 год
26.29%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		14.62%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%15.19%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		9.40%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between ADOIX and CDAZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between ADOIX and CDAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с WRAIXADOIX с JAKRXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIXADOIX с SNOIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX

Доходность на риск

ADOIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADOIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.73

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.86

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.65

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.53

-5.86

ADOIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и CDAZX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-30.94%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.32%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-8.54%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-10.91%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.11%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.97%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и CDAZX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.47%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.66%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

9.78%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

9.22%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

10.06%

+3.94%

Сравнение комиссий ADOIX и CDAZX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и CDAZX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CDAZX в 21.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.50%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.28%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and CDAZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (5.86%) compared to CDAZX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор