PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADNPX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -8.55%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ADNPX charges 1.39%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

ADNPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-3.34%
1 год
12.09%
3 года*
22.71%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADNPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		1.16%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between ADNPX and MMGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between ADNPX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VTIADNPX с SPYADNPX с VUGADNPX с BRLVXADNPX с NEAGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGX

Доходность на риск

ADNPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADNPXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.29

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.22

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.30

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.60

+1.42

ADNPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и MMGPX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADNPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-75.38%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-27.79%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-29.27%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-72.70%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.59%

-41.72%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-30.30%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

13.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и MMGPX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADNPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

9.69%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

21.69%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

28.52%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

39.82%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

35.21%

+4.47%

Сравнение комиссий ADNPX и MMGPX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и MMGPX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADNPX and MMGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADNPX has higher volatility (13.15%) compared to MMGPX (9.69%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs MMGPX's -75.38%.

ADNPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADNPX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор