PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADNPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADNPX с MMGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -6.41%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ADNPX charges 1.39%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.

ADNPX

1 день
0.14%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
5.29%
1 год
7.96%
3 года*
18.61%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
-2.24%
С начала года
1.78%
1 год
-7.36%
3 года*
19.97%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADNPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		5.29%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		1.78%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between ADNPX and MMGPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between ADNPX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VTIADNPX с SPYADNPX с VUGADNPX с BRLVXADNPX с NEAGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX

Доходность на риск

ADNPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADNPXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.20

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.21

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-0.41

+1.28

ADNPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и MMGPX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADNPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-75.38%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-27.79%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-29.27%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.82%

-72.70%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-39.18%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.84%

-30.35%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

14.07%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и MMGPX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADNPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

6.57%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

21.82%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

28.50%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.27%

39.82%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

35.15%

+4.48%

Сравнение комиссий ADNPX и MMGPX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и MMGPX

Ни ADNPX, ни MMGPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADNPX and MMGPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADNPX has higher volatility (10.30%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs MMGPX's -75.38%.

ADNPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADNPX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор