PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий ADNPX и MMGPX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

ADNPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.27

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.62

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.28

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

0.70

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.27

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между ADNPX и MMGPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и MMGPX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и MMGPX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-87.45%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-27.79%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-86.09%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-72.93%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-38.71%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

11.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и MMGPX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

9.28%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

21.94%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

32.15%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

45.74%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

39.05%

+0.68%