PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-17.31%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

ADNPX

1 день
-1.73%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-23.68%
1 год
33.52%
3 года*
16.22%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий ADNPX и FSMAX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

ADNPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.91

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

5.70

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между ADNPX и FSMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и FSMAX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и FSMAX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-50.55%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-14.64%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-36.31%

-40.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.16%

-7.18%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.44%

-12.29%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

3.57%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и FSMAX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

7.01%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

13.51%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.95%

23.00%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

22.36%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

30.21%

+9.48%