PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с IDME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с IDME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME).

ADME и IDME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.86%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 5.02%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с DRSK

Сравнение комиссий ADME и IDME

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

ADME vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEIDMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.64

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.47

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.47

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IDME равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.64

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между ADME и IDME составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и IDME

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IDME в 5.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и IDME

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и IDME.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-29.20%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.46%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.34%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.51%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и IDME

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.61%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.67%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

17.10%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.48%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

14.48%

-0.03%