PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с IDME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с IDME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. ADME is passively managed, while IDME is actively managed. Over the past 3 years, ADME returned 17.40%/yr vs 18.02%/yr for IDME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IDME.

Доходность

Сравнение доходности ADME и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 16.05%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.86%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between ADME and IDME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between ADME and IDME has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и IDME

Секторы
ADME
IDME

Технологии

35.2%
9.9%

Финансовые услуги

11.9%
19.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.4%

Энергетика

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

1.7%
8.1%

Технологии

ADME
35.2%
IDME
9.9%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
IDME
19.2%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
IDME
5.4%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
IDME
11.1%

Здравоохранение

ADME
8.4%
IDME
9.6%

Промышленность

ADME
8.3%
IDME
13.8%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
IDME
8.4%

Энергетика

ADME
3.6%
IDME
5.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
IDME
3.0%

Недвижимость

ADME
2.0%
IDME
3.2%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
IDME
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с COMTIDME с OSCV

Доходность на риск

ADME vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEIDMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.98

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.87

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDME равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ADME и IDME

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и IDME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-29.20%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.46%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-12.88%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.99%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-11.17%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.87%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и IDME

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.23%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.95%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

15.48%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.64%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

14.64%

-0.24%

Сравнение комиссий ADME и IDME

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и IDME

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IDME в 4.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and IDME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs IDME's -29.20%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.02% vs 17.40% for ADME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.02% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while IDME is Global Equities. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.65% for IDME.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и IDME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор