PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. ADME is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности ADME и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и EMOP

2026 (YTD)2025
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.10%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between ADME and EMOP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов ADME и EMOP

Секторы
ADME
EMOP

Технологии

35.2%
30.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
1.6%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.4%

Энергетика

3.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
7.0%

Технологии

ADME
35.2%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
EMOP
7.8%

Здравоохранение

ADME
8.4%
EMOP
1.6%

Промышленность

ADME
8.3%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
EMOP
1.4%

Энергетика

ADME
3.6%
EMOP
2.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
EMOP
2.8%

Недвижимость

ADME
2.0%
EMOP
2.3%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

ADME vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.93

-2.30

Просадки

Сравнение просадок ADME и EMOP

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-12.88%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.72%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-1.90%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

19.85%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

19.85%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

19.85%

-5.45%

Сравнение комиссий ADME и EMOP

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и EMOP

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and EMOP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

EMOP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while EMOP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор